聚类问题可以分为两种思路：
- Compactness，这类有 K-means，GMM 等，但是这类算法只能处理凸集，为了处理非凸的样本集，必须引入核技巧。
- Connectivity，这类以谱聚类为代表。
谱聚类是一种基于无向带权图的聚类方法。这个图用 $G=(V,E)$ 表示，其中 $V={1,2,\cdots,N}$，$E={w_{ij}}$，这里 $w_{ij}$ 就是边的权重，这里权重取为相似度，$W=(w_{ij})$ 是相似度矩阵，定义相似度（径向核）：
$$
w_{ij}=k(x_i,x_j)=\exp(-\frac{||x_i-x_j||2^2}{2\sigma^2}),(i,j)\in E\
w{ij}=0,(i,j)\notin E
$$
下面定义图的分割，这种分割就相当于聚类的结果。定义 $w(A,B)$：
$$
A\sub V,B\sub V,A\cap B=\emptyset,w(A,B)=\sum\limits_{i\in A,j\in B}w_{ij}
$$
假设一共有 $K$ 个类别，对这个图的分割 $CUT(V)=CUT(A_1,A_2,\cdots,A_K)=\sum\limits_{k=1}^Kw(A_k,\overline{A_k})=\sum\limits_{k=1}^K[w(A_k,V)-w(A_k,A_k)]$
于是，我们的目标就是 $\min\limits_{A_k}CUT(V)$。
为了平衡每一类内部的权重不同，我们做归一化的操作，定义每一个集合的度，首先，对单个节点的度定义：
$$
d_i=\sum\limits_{j=1}^Nw_{ij}
$$
其次，每个集合：
$$
\Delta_k=degree(A_k)=\sum\limits_{i\in A_k}d_i
$$
于是：
$$
N(CUT)=\sum\limits_{k=1}^K\frac{w(A_k,\overline{A_k})}{\sum\limits_{i\in A_k}d_i}
$$
所以目标函数就是最小化这个式子。
谱聚类的模型就是：
$$
{\hat{A}k}{k=1}^K=\mathop{argmin}{A_k}N(CUT)
$$
引入指示向量：
$$
\left{
\begin{align}y_i\in {0,1}^K\
\sum\limits{j=1}^Ky_{ij}=1\end{align}
\right.
$$
其中，$y_{ij}$ 表示第 $i$ 个样本属于 $j$ 个类别，记：$Y=(y_1,y_2,\cdots,y_N)^T$。所以：
$$
\hat{Y}=\mathop{argmin}YN(CUT)
$$
将 $N(CUT)$ 写成对角矩阵的形式，于是：
$$
\begin{align}N(CUT)&=Trace[diag(\frac{w(A_1,\overline{A_1})}{\sum\limits{i\in A_1}d_i},\frac{w(A_2,\overline{A_2})}{\sum\limits_{i\in A_2}d_i},\cdots,\frac{w(A_K,\overline{A_K})}{\sum\limits_{i\in A_K}d_i})]\nonumber\
&=Trace[diag(w(A_1,\overline{A_1}),w(A_2,\overline{A_2}),\cdots,w(A_K,\overline{A_K}))\cdot diag(\sum\limits_{i\in A_1}d_i,\cdots,\sum\limits_{i\in A_K}d_i)^{-1}]\nonumber\
&=Trace[O\cdot P^{-1}]
\end{align}
$$
我们已经知道 $Y,w$ 这两个矩阵，我们希望求得 $O,P$。
由于：
$$
Y^TY=\sum\limits_{i=1}^Ny_iy_i^T
$$
对于 $y_iy_i^T$，只在对角线上的 $k\times k$ 处为 1，所以：
$$
Y^TY=diag(N_1,N_2,\cdots,N_K)
$$
其中，$N_i$ 表示有 $N_i$ 个样本属于 $i$，即 $N_k=\sum\limits_{k\in A_k}1$。
引入对角矩阵，根据 $d_i$ 的定义， $D=diag(d_1,d_2,\cdots,d_N)=diag(w_{NN}\mathbb{I}{N1})$，于是：
$$
P=Y^TDY
$$
对另一项 $O=diag(w(A_1,\overline{A_1}),w(A_2,\overline{A_2}),\cdots,w(A_K,\overline{A_K})$：
$$
O=diag(w(A_i,V))-diag(w(A_i,A_i))=diag(\sum\limits{j\in A_i}d_j)-diag(w(A_i,A_i))
$$
其中，第一项已知，第二项可以写成 $Y^TwY$，这是由于：
$$
Y^TwY=\sum\limits_{i=1}^N\sum\limits_{j=1}^Ny_iy_j^Tw_{ij}
$$
于是这个矩阵的第 $lm$ 项可以写为：
$$
\sum\limits_{i\in A_l,j\in A_m}w_{ij}
$$
这个矩阵的对角线上的项和 $w(A_i,A_i)$ 相同，所以取迹后的取值不会变化。
所以：
$$
N(CUT)=Trace[(Y^T(D-w))Y)\cdot(Y^TDY)^{-1}]
$$
其中，$ L=D-w$ 叫做拉普拉斯矩阵。