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类似机器学习那样分割数据集大部分为训练集，小部分为验证集，训练集带入到策略模型的输入中，最后通过验证集去判断策略模型是否赚钱
价差回归（Mean Reversion）指的是一种常见的策略和统计概念。它基于观察到的价格差异在一段时间内会趋向于回归到其平均水平的假设。
具体来说，价差回归策略通常涉及两个或多个相关性较高的资产或证券。这些相关性较高的资产包括同一行业的股票、相关的商品或其他金融资产。通过监测这些资产之间的价格差异，当价格差异偏离其历史平均水平时，价差回归策略会采取相应的交易动作。
例如，假设两只相关的股票通常会以类似的趋势运动，但在某个时刻，由于供需因素或市场情绪等原因，其中一只股票的价格快速上涨，而另一只股票的价格没有相应上涨，导致它们之间的价格差异扩大。价差回归策略会认为这种差异是暂时的，并预测价格差异会回归到其历史平均水平。因此，策略会采取逆向交易，即卖出涨价的股票并买入价格相对低的股票，以赚取价格差异回归时的利润。